Exemple de backtest · données réelles
Nasdaq 100 futures, bougies d'une minute
Stratégie volontairement overfittée. Ses paramètres ont été sur-optimisés sur ces mêmes données : elle sert à montrer ce que le rapport mesure, pas à être tradée. Un bon backtest se juge à ce qu'il révèle, y compris sur une stratégie trop belle pour être vraie.
Courbe d'equity et drawdown
Cumul des résultats en R, 1 R étant le risque pris sur un trade. En dessous, l'écart au plus haut atteint.
Mois par mois
Résultat de chaque mois, en R. Un bon backtest ne gagne pas tous les mois : il faut voir comment il traverse les mauvais.
Est-ce que ça tient au hasard ?
La question qui compte avant tout le reste. Un résultat positif ne prouve rien tant qu'on n'a pas mesuré ce que le hasard seul aurait produit.
Distribution des trades
Combien de trades tombent à chaque niveau de résultat, et ce que coûtent les pires.
Selon le régime de marché
Espérance par trade selon la volatilité de l'heure précédente et la tendance des 4 heures précédentes.
1 000 autres histoires possibles
Monte Carlo : les mêmes trades rejoués 1 000 fois dans un ordre tiré au hasard. L'historique réel n'est qu'un tirage parmi d'autres.
Passer un challenge prop firm
Surfaces de passage
3DChaque point de la surface est un réglage : le risque par trade en avant, l'objectif visé en profondeur, la probabilité en hauteur. On cherche un plateau large, pas un pic isolé.
Combien risquer par trade
Le critère de Kelly donne la fraction du capital qui fait croître le compte le plus vite. Au-delà, le risque de ruine grimpe.
Les réglages côte à côte
Toucher une ligne pour charger le réglage dans toute la page.
Votre stratégie, passée au même crible
Ce rapport est celui que vous recevez pour votre propre stratégie : mêmes tests, mêmes simulations, sur vos règles et votre marché.
- Sur ordinateur, le dashboard complet ajoute le graphique de prix avec chaque trade tracé dessus, de la minute à l'heure.
- La table complète des trades, filtrable, et le calendrier jour par jour.
- Le simulateur prop firm réglable : 30 programmes, risque par phase, optimiseur de sizing.
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