Backtest results

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Backtest results

Equity curve — cumulative PnL by trade (RR)

Drawdown curve (RR)

Scatter — PnL vs holding time

Performance mensuelle

—

Rendement du mois

—

DD du mois

—

Moyennes overall

Rendement moy. mensuel

—

DD moy. mensuel

—

Sharpe ratio (annualisé)

00.5123+

Forme de la distribution

Asymétrie

Kurtosis excédentaire

-3 (gauche)0 (idéal)+3 (droite)

Validité statistique

Le domaine du hasard

t-stat & échantillon

Le prix du sweep

PSR & DSR

Autocorrélation des trades

Omega selon le seuil exigé

Distribution & risque

Distribution des résultats par trade

Queues & forme

Excursions MAE / MFE

Ce que les trades ont montré

Sizing

La colline de Kelly

Fraction & risque de ruine

Monte Carlo — 1000 simulations

Fan chart equity — percentiles p5 / p25 / p50 / p75 / p95 (RR)

p5 – p95

p25 – p75

médiane p50

réel

Distribution PnL final (RR) — Monte Carlo

Distribution max drawdown (RR) — Monte Carlo

Monte Carlo — intervalles de confiance à 95% — 1000 simulations

Exposition aux facteurs

Alpha & bêtas

Ce qui reste à la stratégie

Régimes de marché

Volatilité × tendance

Où la stratégie gagne

Trade manager

Side

Résultat

Date début

Date fin

Open début

Open fin

Durée min (min)

Durée max (min)

#	Side	Entry time	Entry	Exit	PnL (RR)	Holding

Calendrier P&L journalier

—

≤ -3R

≥ +3R — Cliquez un jour pour filtrer le trade manager

Prop firm

Moteur A une vie rejouée du premier au dernier trade · Moteur B un challenge depuis chaque trade : passage ou casse (payouts seulement au modèle générique) · Moteur C un challenge depuis chaque trade, 365 jours, vrais payouts (= calcul papier)

Programme ‖ Taille compte | Coût challenge | 1 R vaut 1RR = 1000€ | RR cible R |

Risque par phase Phase 1 × Phase 2 × Funded × CD RISK ×

Règles du programme chargées par le programme choisi · à ouvrir pour un challenge personnalisé

Verdict Moteur C · —

Ce que rapporte une tentative, en moyenne : un challenge lancé depuis chacun des trades, suivi 365 jours avec les vraies règles de payout. V = payouts reçus ÷ frais payés : au-dessus de 1, le challenge rapporte plus qu'il ne coûte. Une run = une histoire ; sur plusieurs graines, la référence est la moyenne de leurs V.

V du challenge

—

Reçu moyen par tentative

—

Frais moyens par tentative

—

Challenge validé

—

Au moins un payout

—

Gain net par tentative

—

Tous les programmes, même réglage · classés par VV · validé · payout

Comment ça se passe · faisceau de challenges Moteur B · —

Probabilité de passer

—

Part des challenges qui atteignent le funded

Jours pour passer (médiane)

—

Sur les seuls parcours qui passent

Drawdown max (médiane)

—

Pic à creux subi pendant le challenge

Equity du compte au fil du challenge

Passé —

Cramé — perte journalière —

Cramé — perte totale —

Jamais passé —

Choisir son risque

V selon le risque par trade Moteur C —

Même calcul que le verdict, pour chaque risque. Moins de risque monte souvent le V mais allonge la validation (pointillés) : on cherche un plateau, pas un pic isolé. Ton réglage = le point jaune.

Surfaces risque × RR visé Moteur B · —

Probabilité de valider le challenge

Probabilité de cramer avant le funded

Exemple : une vie de comptes Moteur A une histoire parmi d'autres, pas une moyenne : sert à voir, pas à décider

Plafond comptes | Espacement achats trades | Gains

Fréquence payout

—

DD max trésorerie

—

Durée moy. par compte

—

Temps moy. → Funded

—

Cash bloqué moy.

—

ROI Net

Payouts totaux

Coût total

Comptes achetés

Funded atteints

Comptes cramés

BE atteint à

Timeline des comptes — phases & événements

Phase 1 Phase 2 Funded Cramé Funded en cooldown Payout

ROI net cumulatif (€)

Durée de vie compte par compte (trades) · couleur = phase atteinte, bord rouge = cramé

Historique des événements

Monte Carlo de cette vie · 1000 départs au hasard — IC95 sur chaque métrique Moteur A

ROI Net — IC95

—

Payouts — IC95

—

Coût total — IC95

—

Achetés — IC95

—

Funded — IC95

—

Cramés — IC95

—

BE atteint — IC95

—

Sizing optimal Moteur C moteur B si le programme est personnalisé (objectif rendement alors indisponible) · il colle à l'histoire de cette run : son chiffre est optimiste

Recherche · —

Optimiser Balaye le risque, le RR visé et le risque par phase, puis revalide le gagnant sur des tirages indépendants.

Risque par trade

—

Sur le compte, avant multiplicateur

RR visé

—

Recalculé depuis le MFE de chaque trade

Risque par phase

—

Multiplicateurs à appliquer au risque ci-contre

Rendement sur frais engagés

—

Durée d'une tentative réussie

—

Du premier trade au funded, hors rachats

Coût pour obtenir un funded

—

Fiabilité du réglage
Annoncé par la recherche	—
Écart après revalidation	—
Voisinage du réglage
Config actuelle, même objectif	—

Écrit les multiplicateurs (rapportés à ton « 1 R vaut » actuel) et le RR cible : la config actuelle devient ce réglage.